Persistence exponent for random processes in Brownian scenery - Institut Camille Jordan Accéder directement au contenu
Pré-Publication, Document De Travail Année : 2014

Persistence exponent for random processes in Brownian scenery

Résumé

We consider the one-sided exit problem for random processes in Brownian scenery, that is the asymptotic behaviour for large $T$, of the probability $$\mathbb{P}\Big[ \sup_{t\in[0,T]} \Delta_t \leq 1\Big] $$ where $$\Delta_t = \int_{\mathbb{R}} L_t(x) \, dW(x).$$ Here $W=\{W(x); x\in\mathbb{R}\}$ is a two-sided standard real Brownian motion and $\{L_t(x); x\in\mathbb{R},t\geq 0\}$ is the local time of some self-similar random process with stationary increments, independent from the process $W$.
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Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Dates et versions

hal-01017142 , version 1 (01-07-2014)
hal-01017142 , version 2 (16-02-2015)

Identifiants

Citer

Fabienne Castell, Nadine Guillotin-Plantard, Frederique Watbled. Persistence exponent for random processes in Brownian scenery. 2014. ⟨hal-01017142v1⟩
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