Quenched Central Limit Theorems for Random Walks in Random Scenery - Institut Camille Jordan Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Stochastic Processes and their Applications Année : 2013

Quenched Central Limit Theorems for Random Walks in Random Scenery

Nadine Guillotin-Plantard
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 838629
Julien Poisat
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Résumé

Random walks in random scenery are processes defined by $$Z_n:=\sum_{k=1}^n\omega_{S_k}$$ where $S:=(S_k,k\ge 0)$ is a random walk evolving in $\mathbb{Z}^d$ and $\omega:=(\omega_x, x\in{\mathbb Z}^d)$ is a sequence of i.i.d. real random variables. Under suitable assumptions on the random walk $S$ and the random scenery $\omega$, almost surely with respect to $\omega$, the correctly renormalized sequence $(Z_n)_{n\geq 1}$ is proved to converge in distribution to a centered Gaussian law with explicit variance.
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hal-00744358 , version 1 (22-10-2012)

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Citer

Nadine Guillotin-Plantard, Julien Poisat. Quenched Central Limit Theorems for Random Walks in Random Scenery. Stochastic Processes and their Applications, 2013, pp.Vol. 123, No 4, 1348--1367. ⟨10.1016/j.spa.2012.11.010⟩. ⟨hal-00744358⟩
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